8月8日消息,摩根大通表示,全球四分之三的套利交易已平仓,最近的跌势抹去了今年的涨幅。
量化策略师 Antonin Delair、Meera Chandan 和 Kunj Padh在给客户的一封信中表示,该行追踪的G-10、新兴市场和全球套利交易篮子的回报率自5月以来已下降约10%。
跌势抹去了年初至今的回报,并大幅削减了2022年末以来累积的利润。该团队写道,全球套利交易篮子的现货部分表明,75%的套利交易已平仓。他们重申,G-10套利交易剩下的时间不多了。这些策略师表示,8月反弹的机会可能很小,这段期间央行的日程表比较清淡,波动性已经开始降温。(金十)
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