播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网供给。
【每日简评】
昨日有朋友在群里提到，最近成交了一笔很有意思的大宗订单，卖出了1200份12月到期的64000Call，报价约0.088BTC，IV104%，同时买入了800份3月到期的70000Call，报价约0.125BTC，IV103%，这种操作是典型的的对角价差，要注意的是买卖的权利金总额几乎是一致的，也就是说这笔买卖并没有形成多少实际的Flow。单看这个买卖，会让人利诱，但是在期权买卖中，这种状况是十分常见的，用以调整全体头寸结构，经过调配买卖低成本获得一些自己想要的头寸。仅经过大单就去以为商场主力动向是不谨慎的，播报中多次提到这个观念。
【BTC期权】
【前史波动率】
10d 108%
30d 101%
90d 91%
1Y 75%
【IV】
各标准化期限隐含波动率：
今天：1m 94%, 3m 94%, 6m 94%，DVol 103%
6/23：1m 94%, 3m 93%, 6m 91%，DVol 102%
简评中提到，最近有许多风趣的买卖记录，仅经过大单就去以为商场主力动向是不谨慎的，播报中多次提到这个观念。BTC反弹至34000美元后开始下跌。IV改变不大，全期限平值都在94%附近。
【Option Flows&大宗买卖】
从Option Flows数据看，成交今天相对均衡，成交量处于近期平均水平，反弹完毕后，看跌买入成交显着较多。大宗买卖热度有所减退，3000张大宗买卖占总买卖量的23%，因为有简评中提到的相似操作，所以总量仍是不少的。
【期权持仓散布】
6月期限约为7万币，其中看涨期权占了4万币，终于在最终一天实现了前几天提到的7万持仓。
【ETH期权】
以太坊期权成交量1.4亿美元，持仓量34亿美元。
【前史波动率】
10d 131%
30d 142%
90d 139%
1Y 108%
【IV】
各标准化期限IV：
今天：1m 112%，3m 112%，6m 112%
6/23：1m 117%，3m 114%，6m 112%
以太坊各期限IV下降，很风趣的是同通比特币相同，以太坊的各期限IV也十分接近，全期限平值均为112%。虽然IV稳住了，但Skew在持续向负偏，看跌力气在减退。
【Option Flows&大宗买卖】
从Option Flows数据看，主动卖出成交力气比强，55%的主动卖出归于近期比较多的。阐明大部分投资人以为现在的IV是偏高估的，特别是反弹完毕之后这段时间。大宗买卖降温，12%占比的大宗处于近期较低水平，不过以太坊的大宗经常出现买卖量偏低，正常操作。
【期权持仓散布】
6月期限约为61万币，其中看涨期权约33.8万币。
视野开拓
·“过去曾经辉煌的城市，大多数已经不再辉煌；而现在强大的城市，过去可能曾经非常弱小。通过这两类相反的雄辩事实，我确信人类的幸福不可能永远持续长存。” ·需要考虑许多因素来解释政府的增长，本书所宣称的一个观点是，特殊利益组织的不断增长是这些因素中的一个。 ·“印度社会的静态性质，它在变化的世界中拒绝改变，每一种抵制变化的文明都将衰败。” 关于印度遥远过去的资料非常缺乏，我们所知道的是如此之少以至于不可知论倒是非常适合。 ·正如优秀的历史学家让我们注意到的，在历史上发生的许多事情是出于偶然，并且必定超出了任何理论的解释力。 ·无论是左派还是右派都坚持这种传统假设，即市场会比政府和其他机构产生更大的不平等，而政府和其他机构会“降低”不平等的影响，这些观点与许多社会的事实相反，对其余的社会也只有一半是正确的。 ......一般来说，政府和其他机构干预市场不会比自由竞争造成更小的不平等。 ·在许多现实的微观经济政策上，他们通常有高度一致的观点，比如关税和贸易限制。 不幸的是，许多使用和尊崇同样微观经济理论的经济学家在宏观经济理论或通货膨胀、失业和经济波动等问题的研究上却根本达不成一致意见...... 就它们所具有的至少对整个国家的不可分性后果来说，宏观经济和货币政策类似于公共产品。 ·事实仍然是，我们从未在凯恩斯理论中找到对非自愿失业的满意解释，在不均衡理论中也未找到。 ·不同类型社会之间的共性和无差异反映了现代大多数经济学令人悲伤的非历史、非演化、比较静态以及不分具体情形的特征。 ·“要在我们的历史上找到可以与1929年到1933年发生的货币崩溃可比较的历史事件，我们必须回到近一个世纪前于1839年到1843年发生的货币紧缩时期。”——米尔顿·弗里德曼 & 安娜·施瓦茨 《美国货币史》 ·凯恩斯在提出《通论》（以及《货币论》）中主要思想的时期，英国...-《国家兴衰探源》
