播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网供给。
【每日简评】
波动降低到3月以来的最低水平,IV也在向3月接近。但与其时显着不同的是,其时正在牛市不断拉升的途中,而现在则是经历了多轮跌落的横盘,成交下降显着,仅有前几日的三分之一。
期权成交量1.1亿美元,和之前平均成交3亿美元比较下降显着,期权持仓量为43亿美元。
【前史波动率】
10d 53%
30d 85%
90d 96%
1Y 76%
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今天:1m 80%, 3m 86%, 6m 89%,DVol 91%
7/11:1m 79%, 3m 85%, 6m 88%,DVol 90%
比特币持续在33000美元附近振荡,成交量持续缩水,比特币的RV下降十分显着,近期持续横盘的时刻可能不会太久。整个商场的IV持续下降,月度期限现已跌破80%。
【Option Flows&大宗买卖】
从Option Flows数据看,在整体成交量下降的情况下,期权买方总成交仅1100张,大宗买卖仅500张。卖方整体成交量也有所下降,成交困难卖方主动压低IV,形成IV崩盘式跌落。
【期权持仓散布】
7月期限期权持仓约3.1万币,其间看涨期权持仓1.7万币。
【ETH期权】
以太坊期权成交量0.57亿美元,成交量与昨日持平,是前天1.78亿的三分之一,持仓量23亿美元。
【前史波动率】
10d 94%
30d 108%
90d 139%
1Y 109%
【IV】
各标准化期限IV:
今天:1m 94%,3m 101%,6m 104%
7/11:1m 95%,3m 103%,6m 105%
以太坊期权今天成交仍然低迷,仅为周六的三分之一。各期限IV持续跌落,相较5月大暴跌时的最高水平现已腰斩。可是比如就摆在面前,上一波IV下降持续时刻更久。
【Option Flows&大宗买卖】
从Option Flows看,Call Sell成交量同昨日相像,8200张占比31%,主要成交为当月虚值看涨期权。近两日的成交量暴跌,Put方向的成交稀少,在目前IV情况下,双方都不想买卖Put。
【期权持仓散布】
7月期权约23万币,其间看涨期权14.5万币,当月持仓超过了季度,仍低于年末。
视野开拓
So log as we ae makig pedictios based o ifomatio available to the public, the the values we use fo π^e should be the same as the values the model pedicts fo π.-《宏观经济学(第十二版)》