播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网供给。
【每日简评】
在理论中,一般同期限平值期权IV是最低的,但是现在无论是比特币还是以太坊,都以浅虚值IV最低,这在数字货币商场是一个很常见的现象。
【BTC期权】
期权成交量3.16亿美元,期权持仓量为44亿美元。
【历史动摇率】
10d 110%
30d 100%
90d 96%
1Y 76%
【IV】
各标准化期限隐含动摇率:
今天:1m 92%, 3m 94%, 6m 93%,DVol 104%
6/30:1m 87%, 3m 91%, 6m 93%,DVol 100%
一般同期限平值期权IV是最低的,现在当月合约以45000最低,报87%,而季度合约以44000最低,报92%。当然平值和浅虚值期权的IV现在整体比较挨近,但是这种结构阐明Call Sell的力量比较强。
【Option Flows&大宗买卖】
从Option Flows数据看,Call Sell方向期权成交较多,其他方向挨近,近期整体来看都是相似结构,这和前面提到的Skew结构符合。大宗买卖有所降温,看涨大宗1300币,占比14%,看跌大宗仅500币,占比5%。
【期权持仓分布】
7月期限期权持仓约2.7万币,其间看涨期权持仓1.56万币。
【ETH期权】
以太坊期权成交量1.27亿美元,持仓量24亿美元。
【历史动摇率】
10d 142%
30d 113%
90d 139%
1Y 109%
【IV】
各标准化期限IV:
今天:1m 103%,3m 106%,6m 108%
6/30:1m 97%,3m 104%,6m 108%
以太坊当月2800行权价的期权IV最低,报99%,而季度以2560行权价IV最低,报106%。比特币比较挨近,浅虚值IV最低,同时各期限IV有所上升。
【Option Flows&大宗买卖】
从Option Flows数据看,今天以太坊的Call Sell成交较多,其他方向成交挨近,这和现在横盘的行情有直接关系。昨日大宗成交就超30000币,和今天仅7000币的成交形成了鲜明对比。
【期权持仓分布】
当月期权约20.9万币,其间看涨期权13.4万币。
视野开拓
Ayway, the equatios ad diagams of fomal ecoomics ae, moe ofte tha ot, o moe tha a scaffoldig used to help costuct a itellectual edifice. Oce that edifice has bee built to a cetai poit, the scaffoldig ca be stipped away, leavig oly plai Eglish behid.-《萧条经济学的回归》