播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网供给。

【每日简评】

在理论中,一般同期限平值期权IV是最低的,但是现在无论是比特币还是以太坊,都以浅虚值IV最低,这在数字货币商场是一个很常见的现象。

【BTC期权】

期权成交量3.16亿美元,期权持仓量为44亿美元。

【历史动摇率】 

10d 110%

30d 100%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各标准化期限隐含动摇率:

今天:1m 92%, 3m 94%, 6m 93%,DVol 104%

6/30:1m 87%, 3m 91%, 6m 93%,DVol 100%

一般同期限平值期权IV是最低的,现在当月合约以45000最低,报87%,而季度合约以44000最低,报92%。当然平值和浅虚值期权的IV现在整体比较挨近,但是这种结构阐明Call Sell的力量比较强。

Deribit期权市场播报0701——浅虚值

Deribit期权市场播报0701——浅虚值

【Option Flows&大宗买卖】

从Option Flows数据看,Call Sell方向期权成交较多,其他方向挨近,近期整体来看都是相似结构,这和前面提到的Skew结构符合。大宗买卖有所降温,看涨大宗1300币,占比14%,看跌大宗仅500币,占比5%。

Deribit期权市场播报0701——浅虚值

【期权持仓分布】

7月期限期权持仓约2.7万币,其间看涨期权持仓1.56万币。

Deribit期权市场播报0701——浅虚值

Deribit期权市场播报0701——浅虚值

【ETH期权】

以太坊期权成交量1.27亿美元,持仓量24亿美元。

【历史动摇率】

10d 142%

30d 113%

90d 139%

1Y 109%

【IV】 

各标准化期限IV:

今天:1m 103%,3m 106%,6m 108%

6/30:1m 97%,3m 104%,6m 108%

以太坊当月2800行权价的期权IV最低,报99%,而季度以2560行权价IV最低,报106%。比特币比较挨近,浅虚值IV最低,同时各期限IV有所上升。

Deribit期权市场播报0701——浅虚值

Deribit期权市场播报0701——浅虚值

【Option Flows&大宗买卖】

从Option Flows数据看,今天以太坊的Call Sell成交较多,其他方向成交挨近,这和现在横盘的行情有直接关系。昨日大宗成交就超30000币,和今天仅7000币的成交形成了鲜明对比。

Deribit期权市场播报0701——浅虚值

 【期权持仓分布】

当月期权约20.9万币,其间看涨期权13.4万币。

Deribit期权市场播报0701——浅虚值

Deribit期权市场播报0701——浅虚值

视野开拓

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